Итоги по обзорам за 2017

Обзоры содержат таблицу с фазами, предполагаемыми уровнями входа и выхода по инструментам.

Ниже представлены итоги возможного использования представленной информации в еженедельном обзоре «100+» за  2017 год.

Рассмотрено 2 варианта:

  1. Подписчик придерживается рекомендаций по общему состоянию рынка
  2. Подписчик игнорирует рекомендации по общему состоянию рынка и открывает только длинные позиции.

Общие данные

Временные рамки

с  09.01.2017 по 06.01.2018

Правила расчёта

Если акцию невозможно было приобрести по указанной цене, в столбце «do» такая акция не бралась в расчет.

В расчет не принимались фундаментальные показатели компаний.

Для удобства расчёта принято, что каждое открытие позиции совершается на 1/10 от первоначального счёта.

Закрытие сделок происходило как по заявкам стоп-лосс, так и тейк-профит.

В расчёте не учитывались дивидендные выплаты.

Доходность

Доходность указана в %

Для наглядности поведения стратегии приведены графики (за 100% приняты начальная стоимость портфеля и значение Индекса Московской Биржи на 07.01.2017 г.)

Изменение рынка за рассматриваемый период времени

Индекс МосБиржи на начало периода: 2217,74

Индекс МосБиржи на окончание периода: 2212,68

Изменение: -0,23%

Информация по трейдам

Удержание короткой позиции (среднее): 35 дней

Удержание длинной позиции (среднее): 34 дня

По заявке тейк-профит закрылось 12% позиций (уровень тейк-профит указывается в обзоре).

Остальные позиции закрывались по заявке стоп-лосс (уровень стоп-лосс указывается в обзоре).

Правило подтягивания стоп-лосса использовалось стандартное для стратегии.

1. Результаты при учёте общего состояния рынка (Бычий Процент)

Результаты применения данных из обзора

С открытием коротких позиций по акциям:

+53% от размера счета.

Без открытия коротких позиций по акциям:

+49,4% от размера счета.

Результат получен со строгим следованиям рекомендациям по общему состоянию рынка из обзоров (Расшифровка Бычьего Процента)

График доходности:

2. Результаты без учёта общего состояния рынка (Бычий Процент)

Результаты применения данных из обзора

Открытие только длинных позиций по акциям.

Условие TP/SL из обзора больше или равно 2.

Результат:

+35,4% от размера счета.

График доходности:

Выводы

Бывают недели без сделок.

Стратегия лучше всего работает при росте рынка, обгоняя Индекс МосБиржи.

При снижении рынка начинают срабатывать заявки стоп-лосс, не давая серьёзно просесть портфелю.

При продолжающемся снижении количество рекомендаций на открытие длинных позиций существенно сокращается.

Стратегия подтягивания стоп-лосса вслед за движением рынка полностью себя оправдывает.

При размере счёта 400 000 возможно было получить результат, полностью окупающий стоимость подписки на 48 обзоров (14 400 руб. стоимость в 2017 году)

Доходность стратегии существенно опережает ставку по среднему депозиту.

Средняя ставка депозиту за 2017 составила 7,3%-8,5% годовых (источник)

Оговорка:

Обзоры носят лишь информационный характер. Вся информация в обзорах и аналитических материалах не должна рассматриваться как рекомендации к совершению тех или иных действий или к отказу от их совершения.   Автор не несет ответственности за любое использование информации, содержащейся в обзорах, в том числе за возможные решения о заключении или отказе от заключения сделок, принятые на основании указанной информации.